In questo articolo vedremo come l’andamento del mercato obbligazionario possa influenzare le performance di un trading system sull’E-mini S&P 500 (ES), il future che replica l’andamento di uno dei principali indici azionari americani. L’ES è negoziato al CME per cinque giorni alla settimana, dalla domenica alle 17:00 al venerdì alle 16:00, con una pausa giornaliera dalle 16:00 alle 17:00 (orario di Chicago). Si tratta di uno dei future più liquidi al mondo e rappresenta quindi un ottimo mercato sul quale sviluppare strategie di trading sistematico. Per il nostro esperimento partiremo da un trading system di tipo reversal, volutamente semplice e […]

Quando si parla di trading, ci sono alcuni argomenti che, inevitabilmente, portano molti trader ad alzare gli occhi al cielo. Tra questi troviamo sicuramente la gestione del rischio e il position sizing, concetti affrontati talmente tante volte da sembrare ormai scontati, quasi banali. Eppure, per quanto possano sembrare temi ripetitivi, rappresentano alcuni dei pilastri fondamentali per ottenere risultati sostenibili sui mercati finanziari. In particolare, possiamo individuare due elementi indispensabili per costruire un approccio al trading profittevole nel lungo periodo. Il primo è possedere un vantaggio statistico, comunemente chiamato edge. In termini semplici, significa utilizzare una strategia che, ripetuta su un […]