In questo articolo vedremo come l’andamento del mercato obbligazionario possa influenzare le performance di un trading system sull’E-mini S&P 500 (ES), il future che replica l’andamento di uno dei principali indici azionari americani. L’ES è negoziato al CME per cinque giorni alla settimana, dalla domenica alle 17:00 al venerdì alle 16:00, con una pausa giornaliera dalle 16:00 alle 17:00 (orario di Chicago). Si tratta di uno dei future più liquidi al mondo e rappresenta quindi un ottimo mercato sul quale sviluppare strategie di trading sistematico. Per il nostro esperimento partiremo da un trading system di tipo reversal, volutamente semplice e […]