“Nel nostro webcast del 09 Novembre 2017, che i lettori possono eventualmente riascoltare nella sezione archivio del sito RendimentoFondi.it, abbiamo parlato della materia prima Zucchero perché ci trovavamo ad un bivio, adesso a distanza di 5 mesi sappiamo quale direzione ha preso a quel bivio – scrive Walter Demaria di RendimentoFondi.it. Riassumiamo brevemente i concetti chiave espressi nel webcast: -il future nel lungo periodo si trovava per la terza volta in prossimità di una trend-line crescente. – L’ETFs ETFS 3X Daily Short Sugar JE00BYQY7799 evidenziava la medesima trend-line rialzista di medio periodo e si trovava dunque imbrigliato tra due livelli molto […]

Cacao: l’ETFS Cocoa JE00B2QXZK10 + 12% “Riprendiamo il nostro articolo su IlGiornale.it datato 7 marzo 2018 (clicca qui >> per leggerlo) nel quale parlavamo della materia prima Cacao e lo abbiamo fatto – scrive Walter Demaria di RendimentoFondi.it – attraverso l’osservazione dell’ETC ETFS Cocoa JE00B2QXZK10; oggi è tempo di fare alcune importanti considerazioni. Il lettore che avesse avesse deciso di inserire questo asset in portafoglio, e lo avesse fatto sui massimi di quella settimana, lo avrebbe all’incirca a 2.26; oggi dopo 7 settimane il titolo registra un incremento superiore al +12% ed è arrivato il momento a nostro avviso di fare alcune […]

Trading in opzioni 2.0: le insidie del modello storico “Nell’articolo precedente – spiega Domenico Dall’Olio, professore a contratto di Mercati e Strumenti Finanziari dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e direttore del progetto Quantoptions.it – vi avevo lasciati con un problema aperto: il modello storico risolve le principali criticità del modello Normale, ma porta con sé una complicazione che bisogna conoscere e saper affrontare correttamente. Vediamo di capire di cosa si tratti. I mercati azionari statunitensi negli ultimi anni sono stati fortemente crescenti. Molti titoli hanno segnato rialzi a doppia o anche tripla cifra percentuale e questo da un punto di […]

Ci sono due notizie, una negativa ed una positiva. Iniziamo con la negativa: il mini – rialzo in corso di Borsa Italiana è arrivato al capolinea per fattori di tipo stagionale ovvero sta arrivando maggio con il suo “sell in May and go away”. Del perché nel periodo estivo le Borse non brillino mai si danno diverse ragioni tra cui il fatto che tipicamente in estate si pagano le imposte per l’anno precedente e questo ha tipicamente un effetto recessivo drenando liquidità. Leggi free per 24 ore l’Indipendente di Borsa: analisi di Borsa su titoli italiani sottili https://www.emiliotomasini.it/prova-1-giorno/ Aspettarsi un […]

“Nei post precedenti abbiamo visto come vendere volatilità e di come questa strategia – scrive Francesco Placci direttore Ufficio Studi di Algoritmica.pro – sia profittevole nel lungo periodo nonostante soffra di alti drawdown nelle fasi di crash del mercato. Tuttavia ci troviamo in una fase di mercato in cui la volatilità è ai minimi storici. Vendere volatilità oggi è pericoloso, al primo starnuto del mercato potremmo trovarci per le mani una posizione fortemente in perdita. Da qui la considerazione che – scrive Francesco Placci direttore Ufficio Studi di Algoritmica.pro – potrebbe essere interessante comprare volatilità per beneficiare di un futuro rialzo di […]

L’innalzamento della volatilità – scrive Walter Demaria di RendimentoFondi.it – che si è concretizzato lo scorso trimestre era ampiamente atteso, e a nostro avviso è ancora presto per dire se sia in atto una bolla, oppure se la breve correzione dei mercati è già terminata; vediamo cosa ne pensa il Trendycator. Certamente oggi è successo un fatto straordinario che non può passare inosservato: nonostante l’acuirsi delle tensioni in Siria le borse hanno reagito nel migliore dei modi, il FTSEMIB addirittura ha aperto in rialzo stamane. Che bizzarro mondo è la Borsa – commenta Walter Demaria di RendimentoFondi.it –  un mondo talvolta scollegato dalla […]

Tanto rumore per nulla. L’attacco alla Siria da parte degli USA si è rivelato a livello di politica internazionale una carnevalata senza conseguenze, se non fosse per i missili che erano veri. I mercati lunedì saranno esattamente dove erano venerdì e viene da sorridere se non si pensa a chi purtroppo riceveva i missili in testa e si pensa invece a come l’attacco sia stato scatenato quando i mercati finanziari erano chiusi. Se questa è la modernità della guerra ridatemi allora le guerre di Indipendenza ! Purtroppo superato lo scoglio della guerra farsa in Siria deve preoccupare gli investitori italiani […]

“Le strutture in opzioni – scrive Francesco Placci direttore Ufficio Studi di Algoritmica.pro – che meglio di tutte consentono di vendere volatilità sono lo short Strangle e lo short Straddle. La prima strategia consiste nella vendita simultanea di un’opzione Call e un’opzione Put out of the money di pari scadenza, mentre lo short Straddle consiste nella vendita simultanea di un’opzione Call e di un’opzione Put at the money di pari scadenza. Di seguito vi mostro il playoff a scadenza e il playoff at now di entrambe le strategie. Come potete vedere – continua Francesco Placci direttore Ufficio Studi di Algoritmica.pro –  entrambe le strategie […]

Trading in opzioni 2.0: perché il metodo probabilistico può segnare il confine tra il vostro successo e il vostro fallimento “Nell’articolo precedente – scrive Domenico Dall’Olio, professore a contratto di Strumenti e Mercati Finanziari all’Università Ca’ Foscari di Venezia e responsabile del sito TradePort – ho cercato di focalizzare la vostra attenzione sul come e perché le probabilità degli eventi siano importanti ai fini della definizione delle strategie in opzioni più corrette. Ora entro nel merito di questo concetto e vi illustro una metodologia che può cambiare davvero il vostro approccio ai mercati. Trading in opzioni 2.0: quasi tutti usano un […]

“Le Borse continuano nella loro incertezza – scrive Walter Demaria di RendimentoFondi.it – e come era logico attendersi i portafogli si svuotano pronti per ricaricarsi nel momento in cui ci saranno le condizioni necessarie. Oggi abbiamo pubblicato le nuove tabelle e i segnali nascenti a livello complessivo sono ovviamente pochi, prevalentemente di natura obbligazionaria e a duration lunga. Nel mucchio – scrive Walter Demaria di RendimentoFondi.it – mi ha colpito un Fondo comune di investimento azionario; stiamo parlando di Fondo della casa di gestione JPMorgan – JPM Emerging Middle East Equity D Acc EUR LU0522352433 – che investe nel medioriente. […]