“Voglio proporre oggi a tutti i lettori – scrive Francesco Placci direttore Ufficio Studi di Algoritmica.pro – un libro che ho trovato interessante, e che per la sua semplicità è veramente alla portata di tutti. Il titolo è Dual Momentum Investing: An Innovative Strategy for Higher Returns with Lower Risk di Gary Antonacci. La metodologia di investimento Dual Momuentum che viene spiegata nei dettagli all’interno del libro è una strategia trend following, che utilizza il momentum per la selezione degli asset da detenere in portafoglio. I rendimenti ottenuti sono a dir poco stupefacenti. La semplicità paga! Entrando nei dettagli della […]

Virginio Frigieri ha realizzato un corso di 150 minuti in 5 puntate sull’analisi tecnica tradizionale, le onde di Elliott e le migliori strategie per investire in Borsa. Virginio Frigieri inizia a raccontare gli esordi di LombardReport.com (eravamo 4 amici al bar) e come LombardReport.com sia diventato in 20 anni il punto di riferimento per migliaia di operatori di Borsa professionali. Di corsi di analisi tecnica su internet ce ne sono a iosa, alcuni anche gradevoli, ma quasi tutti mancanti quel patos che contraddistingue la pregnanza della didattica. Un corso di analisi tecnica da parte di un veterano dei mercati come […]

“Nel nostro webcast del 09 Novembre 2017, che i lettori possono eventualmente riascoltare nella sezione archivio del sito RendimentoFondi.it, abbiamo parlato della materia prima Zucchero perché ci trovavamo ad un bivio, adesso a distanza di 5 mesi sappiamo quale direzione ha preso a quel bivio – scrive Walter Demaria di RendimentoFondi.it. Riassumiamo brevemente i concetti chiave espressi nel webcast: -il future nel lungo periodo si trovava per la terza volta in prossimità di una trend-line crescente. – L’ETFs ETFS 3X Daily Short Sugar JE00BYQY7799 evidenziava la medesima trend-line rialzista di medio periodo e si trovava dunque imbrigliato tra due livelli molto […]

Cacao: l’ETFS Cocoa JE00B2QXZK10 + 12% “Riprendiamo il nostro articolo su IlGiornale.it datato 7 marzo 2018 (clicca qui >> per leggerlo) nel quale parlavamo della materia prima Cacao e lo abbiamo fatto – scrive Walter Demaria di RendimentoFondi.it – attraverso l’osservazione dell’ETC ETFS Cocoa JE00B2QXZK10; oggi è tempo di fare alcune importanti considerazioni. Il lettore che avesse avesse deciso di inserire questo asset in portafoglio, e lo avesse fatto sui massimi di quella settimana, lo avrebbe all’incirca a 2.26; oggi dopo 7 settimane il titolo registra un incremento superiore al +12% ed è arrivato il momento a nostro avviso di fare alcune […]

Trading in opzioni 2.0: le insidie del modello storico “Nell’articolo precedente – spiega Domenico Dall’Olio, professore a contratto di Mercati e Strumenti Finanziari dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e direttore del progetto Quantoptions.it – vi avevo lasciati con un problema aperto: il modello storico risolve le principali criticità del modello Normale, ma porta con sé una complicazione che bisogna conoscere e saper affrontare correttamente. Vediamo di capire di cosa si tratti. I mercati azionari statunitensi negli ultimi anni sono stati fortemente crescenti. Molti titoli hanno segnato rialzi a doppia o anche tripla cifra percentuale e questo da un punto di […]

Ci sono due notizie, una negativa ed una positiva. Iniziamo con la negativa: il mini – rialzo in corso di Borsa Italiana è arrivato al capolinea per fattori di tipo stagionale ovvero sta arrivando maggio con il suo “sell in May and go away”. Del perché nel periodo estivo le Borse non brillino mai si danno diverse ragioni tra cui il fatto che tipicamente in estate si pagano le imposte per l’anno precedente e questo ha tipicamente un effetto recessivo drenando liquidità. Leggi free per 24 ore l’Indipendente di Borsa: segnali e raccomandazioni su titoli italiani sottili https://www.emiliotomasini.it/prova-1-giorno/ Aspettarsi un rialzo […]

“Nei post precedenti abbiamo visto come vendere volatilità e di come questa strategia – scrive Francesco Placci direttore Ufficio Studi di Algoritmica.pro – sia profittevole nel lungo periodo nonostante soffra di alti drawdown nelle fasi di crash del mercato. Tuttavia ci troviamo in una fase di mercato in cui la volatilità è ai minimi storici. Vendere volatilità oggi è pericoloso, al primo starnuto del mercato potremmo trovarci per le mani una posizione fortemente in perdita. Da qui la considerazione che – scrive Francesco Placci direttore Ufficio Studi di Algoritmica.pro – potrebbe essere interessante comprare volatilità per beneficiare di un futuro rialzo di […]

L’innalzamento della volatilità – scrive Walter Demaria di RendimentoFondi.it – che si è concretizzato lo scorso trimestre era ampiamente atteso, e a nostro avviso è ancora presto per dire se sia in atto una bolla, oppure se la breve correzione dei mercati è già terminata; vediamo cosa ne pensa il Trendycator. Certamente oggi è successo un fatto straordinario che non può passare inosservato: nonostante l’acuirsi delle tensioni in Siria le borse hanno reagito nel migliore dei modi, il FTSEMIB addirittura ha aperto in rialzo stamane. Che bizzarro mondo è la Borsa – commenta Walter Demaria di RendimentoFondi.it –  un mondo talvolta scollegato dalla […]

Tanto rumore per nulla. L’attacco alla Siria da parte degli USA si è rivelato a livello di politica internazionale una carnevalata senza conseguenze, se non fosse per i missili che erano veri. I mercati lunedì saranno esattamente dove erano venerdì e viene da sorridere se non si pensa a chi purtroppo riceveva i missili in testa e si pensa invece a come l’attacco sia stato scatenato quando i mercati finanziari erano chiusi. Se questa è la modernità della guerra ridatemi allora le guerre di Indipendenza ! Purtroppo superato lo scoglio della guerra farsa in Siria deve preoccupare gli investitori italiani […]

“Le strutture in opzioni – scrive Francesco Placci direttore Ufficio Studi di Algoritmica.pro – che meglio di tutte consentono di vendere volatilità sono lo short Strangle e lo short Straddle. La prima strategia consiste nella vendita simultanea di un’opzione Call e un’opzione Put out of the money di pari scadenza, mentre lo short Straddle consiste nella vendita simultanea di un’opzione Call e di un’opzione Put at the money di pari scadenza. Di seguito vi mostro il playoff a scadenza e il playoff at now di entrambe le strategie. Come potete vedere – continua Francesco Placci direttore Ufficio Studi di Algoritmica.pro –  entrambe le strategie […]