Il trading automatico richiede di definire delle regole ben precise. Saranno tali regole, infatti, a governare la nostra operatività, decidendo “al posto nostro” quando aprire e chiudere le posizioni a mercato; l’insieme di tali regole viene definito strategia di trading proprio per questo motivo. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Prima ancora di sfruttare una strategia per operare sui mercati, la useremo per verificare quali risultati abbia prodotto nel passato: quest’analisi, detta backtest, è una pratica importantissima, sia per correggere la strategia, che per limitare i rischi prima di operare con il nostro […]

In questo articolo metteremo alla prova una strategia trend following sul Nasdaq, uno degli equity index più liquidi e conosciuti, che rappresenta i 100 titoli più capitalizzati del settore tecnologico. A differenza del Mini S&P 500 e degli equity index in generale, il Nasdaq presenta infatti una tendenza trend following leggermente più marcata, che negli ultimi anni è diventata più evidente. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Data la natura fortemente rialzista degli indici azionari, viene naturale sovraesporsi usando strategie che operano solo sul lato long, mentre non è per niente facile essere […]

Nell’ottica di continuare a esplorare le varie opportunità che il trading automatico può offrire, in questo articolo si affronterà un tema un po’ diverso dai solito: i numeri tondi, come poterli usare per costruire trading system efficaci. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> In primis i numeri tondi sui mercati finanziari rappresentano delle soglie psicologiche. Una sorta di bias cognitivo che scatta dentro un trader nel momento in cui sta per mandare un ordine a mercato. Qualora il prezzo fosse 1452, un trader per comodità potrebbe decidere di settare l’ordine a un prezzo […]

In questo articolo si andrà a prendere in considerazione uno degli approcci più complessi nel panorama del trading: andare short sugli equity index! Per molti infatti, questo rappresenta a tutti gli effetti un tabù da sfatare. Gli indici azionari spesso si trovano in situazioni di cosiddetto ‘Bull market’, ovvero periodi in cui il mercato tende a salire e con lui i rendimenti di molti hedge fund e fondi pensione che hanno investito in essi. Storicamente quindi, è sempre stato molto più conveniente comprare un indice azionario piuttosto che venderlo. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca […]

Allo scopo di diversificare l’operatività su un portafoglio di future energetici, in questo articolo proveremo a sviluppare un trading system sul future del RBOB Gasoline (benzina) quotato al CME. Si tratta di un future sicuramente più piccolo, in termini di volumi, rispetto al più noto Crude Oil (petrolio), ma che se approcciato seguendo il classico comportamento trend following delle materie prime, può regalare grosse soddisfazioni. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Nell’utilizzare questo strumento, bisogna tenere presente che ci si espone a dei rischi maggiori rispetto ad altri future energetici. Essendo meno liquido […]

In questo articolo si andrà a mettere sotto la lente una strategia di tipo reversal che rappresenta il rovescio della medaglia delle strategie trend following: il fade breakout. In italiano si tradurrebbe letteralmente con “falsa rottura” ed è una configurazione di prezzo che prevede un’inversione del trend di fondo generata da una falsa rottura su un livello sensibile di prezzo, come per esempio il minimo o il massimo della giornata precedente. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Questa strategia è abbastanza diffusa e si basa sul presupposto che non tutti i breakout siano […]

Si sente parlare molto spesso degli ETF come forma di investimento per il lungo termine. Sono utilizzabili anche in maniera sistematica? La risposta, ve la anticipo, è affermativa. Ovviamente occorre adottare delle accortezze diverse rispetto a quelle usate sui Futures, che prevedono costi commissionali evidentemente diversi. In ogni caso, se utilizzati nella maniera corretta, anche gli ETF potrebbero rappresentare un’alternativa quantomeno da tenere in considerazione. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Gli ETF sono prodotti maggiormente assimilabili alle azioni. Basti pensare al valore di un punto di movimento, che è uguale sia per […]

In questo articolo si andrà a prendere in considerazione una delle classiche logiche di trading system: il trend following. Si applicheranno i concetti legati alla natura di un trend e se ne valuteranno i risultati, come sempre con i numeri a supportare tutto il lavoro svolto. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Il mercato su cui si costruirà la strategia è quello dei Futures sui metalli, un settore molto famoso, che esiste da diverso tempo e che è composto principalmente da quattro prodotti: il Gold, ovvero l’oro, che potremmo definire come il contratto […]

In questo nuovo articolo svilupperemo una strategia trend following sul Future della Benzina (RBOB Gasoline) e analizzeremo i risultati dal 2010 ad oggi. Per il procedimento di sviluppo ci avvarremo di un software pensato per la creazione guidata di trading system. Più in dettaglio il Composer, così viene chiamato il software, traduce in linguaggio EasyLanguage/PowerLanguage le istruzioni inserite dal trader e offre al suo interno la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di “trigger”: le Bande di Bollinger ad esempio, passando per i trigger basati su price action, channel breakout e bias. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio […]

In questo articolo prendiamo in esame un concetto molto famoso che svia, in qualche maniera, da un approccio di tipo basilare: lo spread trading. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Sfruttando il concetto che regola i tassi di interesse che asserisce che all’aumentare della duration di un’obbligazione, il rischio che i sottoscrittori correranno sarà maggiore, così come maggiore sarà il rendimento offerto, andiamo a valutare la possibilità di effettuare operazioni in spread tra due obbligazioni con scadenza diversa. In questo modo due sottostanti, come ad esempio il Treasury Bond a 30 anni e […]