In questo articolo, analizzeremo il mercato azionario con un focus sul medio-lungo termine, cercando di comprendere come si comporti un paniere di azioni in risposta a due eventi chiave: la rottura del massimo massimo e del minimo minimo degli ultimi sei mesi. Attraverso un’analisi quantitativa, cercheremo di dare risposta a una domanda fondamentale: come reagiscono davvero le azioni in queste situazioni? Tendono a proseguire nella direzione della rottura oppure seguono una logica contraria, invertendo la rotta? Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Approccio utilizzato per testare le strategie sul mercato azionario Per analizzare […]

Per poter sviluppare strategie di trading profittevoli è fondamentale conoscere le caratteristiche dei mercati su cui si vuole operare. Solitamente le strategie che noi della Unger Academy mostriamo vengono create sui future, i quali presentano diversi vantaggi per il trading sistematico. In questo articolo ci concentreremo tuttavia sul mercato azionario e, più nello specifico, su un singolo titolo, ovvero TSLA (Tesla). Si tratta di una delle società più note e capitalizzate al mondo, che opera nel campo delle energie rinnovabili, dei veicoli elettrici, della robotica e delle intelligenze artificiali. L’obiettivo sarà quello di scoprire quali sono gli edge che possiamo […]

In questo articolo esploreremo due tipologie di sviluppo opposte, Mean Reverting e Trend Following, per cercare di sfruttare al meglio la natura del future sul DAX, il principale indice azionario europeo. Per farlo, useremo uno degli strumenti di analisi tecnica più noti e utilizzati: le bande di Bollinger. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Cosa sono le bande di Bollinger Le bande di Bollinger prendono il nome dal loro ideatore John Bollinger che le creò all’inizio degli anni ’80. Si tratta di un indicatore composto da tre linee: Una media mobile semplice calcolata […]

I Pivot Point funzionano nel trading sistematico? In questo articolo esploreremo se e come i Pivot Point siano uno strumento valido da utilizzare nel trading sistematico. Stabiliremo quale approccio seguire e svilupperemo un sistema di trading da testare sul mini S&P500, il future più celebre e scambiato a livello globale. Ne avevamo già parlato tempo fa in questo articolo. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> I Pivot Point, o “punti cardine”, sono da tempo un elemento fondamentale nelle strategie di molti trader in tutto il mondo, risalenti all’epoca in cui i mercati erano […]

In questo articolo andremo a valutare l’utilizzo di un approccio trend following sul future del Nasdaq, utilizzando un indicatore tra i più famosi nel panorama del trading: le bande di Bollinger. Questo indicatore era già stato trattato in un articolo precedente: https://blog.ilgiornale.it/analisi-tecnica/2023/07/25/trading-sul-dax-una-strategia-trend-following-sulle-bande-di-bollinger/ Le Bande di Bollinger sono un indicatore ampiamente utilizzato nell’analisi tecnica finanziaria, che prende il nome dal suo ideatore, John Bollinger. Questo indicatore si basa sull’analisi della distanza dei prezzi rispetto alla loro media mobile. Le due bande, superiore e inferiore, vengono calcolate utilizzando la deviazione standard della media mobile dei prezzi. L’uscita dei prezzi dalle bande può […]

Al fine di aumentare la diversificazione di portafoglio, in questo articolo andremo a valutare l’utilizzo di un approccio trend-following sul future del DAX, utilizzando un indicatore tra i più famosi nel panorama del trading: le bande di Bollinger. Questo indicatore prende il nome direttamente dal suo inventore John Bollinger, che analizzò il comportamento dei prezzi all’allontanarsi o all’avvicinarsi dalla propria media mobile. Bollinger pensò bene di inserire due bande, calcolate come la deviazione standard della media semplice dei prezzi. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Cosa sono le Bande di Bollinger John Bollinger, […]

Allo scopo di diversificare l’operatività su un portafoglio di future energetici, in questo articolo proveremo a sviluppare un trading system sul future del RBOB Gasoline (benzina) quotato al CME. Si tratta di un future sicuramente più piccolo, in termini di volumi, rispetto al più noto Crude Oil (petrolio), ma che se approcciato seguendo il classico comportamento trend following delle materie prime, può regalare grosse soddisfazioni. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Nell’utilizzare questo strumento, bisogna tenere presente che ci si espone a dei rischi maggiori rispetto ad altri future energetici. Essendo meno liquido […]

In questo articolo si andrà a mettere sotto la lente una strategia di tipo reversal che rappresenta il rovescio della medaglia delle strategie trend following: il fade breakout. In italiano si tradurrebbe letteralmente con “falsa rottura” ed è una configurazione di prezzo che prevede un’inversione del trend di fondo generata da una falsa rottura su un livello sensibile di prezzo, come per esempio il minimo o il massimo della giornata precedente. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Questa strategia è abbastanza diffusa e si basa sul presupposto che non tutti i breakout siano […]