“Chiunque di voi faccia training sistematico sui futures – spiega Francesco Placci direttore della ricerca di Algoritmica.pro – avrà avuto la necessità di costruire lunghe serie storiche che consentissero dei backtest approfonditi. Come sapete i futures hanno una scadenza, alcuni mensile altri trimestrale altri ancora diverse. È quindi necessario, al fine di ottenere un’unica serie storica, “attaccare” tra loro tante serie storiche più corte, relative ad ogni scadenza. Poiché ogni scadenza ha una sua quotazione, che a seconda dello strumento può differire anche notevolmente, nel momento del rollover è opportuno “aggiustare” la serie storica. Questo procedimento consiste nel modificare le quotazioni […]

Fondi comuni di investimento vincenti In pochi giorni le azioni hanno perso il 12% contro l’1,5% dei fondi comuni di investimento migliori. I recenti cali di borsa sono stati un importante banco di prova sia per i fondi comuni di investimento che per ETF, ma più in generale per la tenuta delle borse internazionali. In questa fase però sono stati numerosi i fondi che si sono comportati meglio del mercato, dunque siamo di fronte ad un riscatto dei fondi comuni di investimento. Oltre ovviamente all’azionario puro, a subire i cali peggiori sono stati ovviamente gli ETF passivi e quei fondi […]

“Premesso che non sono un esperto di reti neurali – inizia Francesco Placci, direttore ricerca di Algoritmica.pro SRL –  tuttavia l’argomento mi ha sempre affascinato, ovviamente in relazione al trading. Ma cosa sono le reti neurali? Le reti neurali sono modelli non lineari che sì ispirano a quella che la struttura del cervello umano ed in particolare alla interconnessione di neuroni. Matematicamente sono un modo per adattare un modello non lineare ad un insieme di dati. Se vuoi saperne di più sulle reti neurali ed il trading algoritmico visita www.algoritmica.pro Pensiamo – continua Francesco Placci, direttore ricerca di Algoritmica.pro SRL – ad una serie […]

Mercato completamente lessato per la prossimità delle elezioni con qualche chicca ma i rischi ad operare in maniera intensiva sono elevati. Guardiamo il Mc Clellan Rialzi / Ribassi che si sta portando in zona di acquisto con un rovesciamento della curva:     Non perdere opportunità di trading abbonati subito all’Indipendente di Borsa il periodico di informazione finanziaria che per 97 euro / mese ti segnala prontamente le migliori opportunità che gli altri non ti dicono ===== >>>> https://www.emiliotomasini.it/ordine/?pid=23 DANIELI & C:  guardate i volumi sui 60 minuti che cosa ci dicono … purtroppo a livello mensile è una ciofeca. FIDIA: […]

“Concludiamo oggi – attacca Francesco Placci, direttore Ufficio Studi di www.algoritmica.pro – il percorso relativo alla costruzione di un trading system mean reverting, applicato inizialmente sul T-bond, e successivamente ad altri  sottostanti che evidenziano le stesse caratteristiche di comportamento. Ad essere sincero non ho effettuato particolari modifiche al fine di migliorare ulteriormente il sistema di trading.  Ragionandoci sopra mi sono convinto che il sistema in fin dei conti mi piace così. La motivazione di questa scelta  è il trade-off tra robustezza e complessità. Come spiegato più volte la robustezza va a braccetto con la semplicità, e correre il rischio di […]

Non potevo non pubblicare per i miei lettori del blog de Il Giornale.it la seconda parte dell’intervista a Lorenzo Raffo, editorialista di www.LombardReport.com e grande esperto di Borsa:    

“Dopo l’insperato successo del precedente articolo sul T-Bond trading systems – spiega Francesco Placci, direttore della ricerca ad Algoritmica.pro – ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, ossia dal trading systems sul T-bond presentato la scorsa settimana. Prima di procedere con la ricerca volta a raffinare un trading systems ancora grezzo, proviamo a fare qualche test per verificare la robustezza del trading systems stesso e capire se effettivamente siamo stati in grado di intercettare una inefficienza del mercato. Per prima cosa applichiamo il trading systems ad altri strumenti finanziari che sappiamo rispondere bene a logiche di mean reversion, quali il  Future i mini SP500, […]

“Domina ancora l’incertezza sui mercati – scrive Walter Demaria redattore di RendimentoFondi.it – che, dopo aver avviato il rimbalzo, questa settimana registrano debolezza, in parte anche legata ai bassi volumi che si stanno registrando; dunque tutti in questo momento si stanno chiedendo: Borse sull’orlo del baratro o ritorno del Toro? Analizziamo i fatti salienti: Il VIX dopo la repentina risalita delle scorse settimane è ritornato su livelli decisamente più contenuti in area 20. Ciononostante, se si ha un metodo consolidato nel tempo come il Trendycator va seguito, perché questo è l’unico modo che conosciamo per sopravvivere ai mercati. Per conoscere […]

“Questa settimana – attacca Francesco Placci direttore della ricerca di www.algoritmica.pro – voglio mostrarvi uno spunto per un trading system che sto elaborando appositamente per il Treasury Bond future, il trentennale obbligazionari americano. Si tratta di un future “pesante”, caratterizzato da un valore del tick molto ampio pari a 31,25 USD, inferiore solo al Vix future. Al momento ho solamente un trading systems attivo su tbond e proprio per questo motivo ho deciso di riprendere confidenza con questo tipo di mercato iniziando a lavorarci un pò sopra. Per approfondire i trading systems clicca su ==== >>>> http://www.algoritmica.pro/ Non a caso – continua Francesco Placci direttore della […]

Il lettore mi sprona a scrivere. Oggi diverse email mi hanno invitato a scrivere la mia opinione. Il mio problema è che io non ho opinioni. Il mercato azionario italiano è ingessato per l’imminente arrivo delle elezioni. Non penso che vedremo cose strabilianti da qui al 4 marzo e a scanso di eventi terzi provenienti dall’estero. Se prima era rialzo quando tutto crollava lo è ancora oggi e a maggior ragione visto che anche con la chiusura di oggi il nostro mercato ha dimostrato, a livello di indice, un certo tono. Poi se andiamo  a vedere i singoli titoli è […]