In questo articolo vogliamo analizzare un approccio trend following applicato a un titolo azionario particolarmente volatile e seguito: Tesla (TSLA). Con il termine trend following si indica una metodologia che mira a seguire la direzione predominante del mercato, acquistando quando i prezzi mostrano forza e vendendo quando mostrano debolezza. A differenza delle logiche mean reverting, che puntano a trarre vantaggio dai ritracciamenti, le strategie trend following cercano di catturare i movimenti direzionali più ampi, lasciando correre i profitti quando il trend è favorevole e limitando le perdite quando il mercato cambia direzione. L’obiettivo è costruire una strategia basata su regole […]

In questo articolo svilupperemo una strategia trend following multiday applicata al future del Nasdaq (contratto scambiato al CME, con sessione di riferimento dalle 17:00 alle 16:00 ora di Chicago, dal lunedì al venerdì). L’obiettivo è costruire un sistema semplice ma efficace, capace di seguire i movimenti direzionali del mercato. Per affinare i segnali non ci limiteremo a regole di breakout: introdurremo un filtro basato su un oscillatore specifico, il DVI (David Varadi Intermediate Oscillator). Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Cos’è il DVI, l’oscillatore che combina magnitudine e direzionalità Per migliorare la qualità […]

In questo articolo analizziamo una strategia di trading sul future del S&P 500 (ticker @ES), l’indice delle società a maggior capitalizzazione degli Stati Uniti, con l’obiettivo di testare l’efficacia di uno degli indicatori di trading più conosciuti: il PercentR, noto anche come Williams %R. Il future del S&P 500 è uno degli strumenti più liquidi e scambiati al mondo. Viene negoziato presso il Chicago Mercantile Exchange (CME) ed è disponibile 23 ore su 24, 5 giorni su 7, rendendolo particolarmente adatto a strategie di trading sistematico che operano sia su base giornaliera che intraday. Vuoi un aiuto per migliorare il […]

Nel trading non contano le impressioni, contano i numeri. Analizzare i dati con metodo è infatti il primo vero passo per costruire strategie di trading solide, e per farlo servono strumenti che aiutino a leggerli in modo oggettivo. Con questo obiettivo, oggi partiamo da Tesla (TSLA), uno dei titoli azionari più seguiti e volatili degli ultimi anni, per costruire una strategia di trading automatico basata su un indicatore poco chiacchierato ma potenzialmente molto efficace: il Keltner Channel. Vedremo come funziona, perché può essere utile e in che modo può essere integrato all’interno di una logica di trading sistematico. Vuoi un […]

In questo articolo andremo ad utilizzare un indicatore piuttosto conosciuto nel mondo del trading: il VWAP. Acronimo di Volume Weighted Average Price, il VWAP, rappresenta il prezzo medio ponderato per i volumi scambiati. Per testare alcune semplici idee operative basate su questo indicatore, prenderemo come riferimento il future sul Nasdaq, uno degli strumenti più utilizzati da chi lavora sui mercati finanziari con logiche sistematiche. Il future sul Nasdaq è quotato al CME di Chicago e presenta una sessione giornaliera che si apre alle 17:00 e termina alle 16:00 del giorno successivo (orario di Chicago). Tuttavia, ai fini di questa analisi […]

Nel mondo del trading sistematico si parla spesso di ottimizzazioni, backtest e robustezza. Ma c’è uno strumento che genera opinioni contrastanti: la simulazione Monte Carlo. C’è chi la considera un passaggio indispensabile per testare la solidità di una strategia, e chi invece la vede come un esercizio fine a sé stesso, un’analisi ridondante che aggiunge poco al classico backtest. In questo articolo cercheremo di fare chiarezza: approfondiremo cos’è la simulazione Monte Carlo, come funziona, e soprattutto se è uno strumento utile, o addirittura necessario, per chi sviluppa strategie di trading. Per farlo, non ci limiteremo alla teoria, ma analizzeremo una […]

Nel trading sistematico, ogni vantaggio statistico, anche apparentemente banale, può fare la differenza. In questo articolo ci concentreremo su un elemento tanto semplice quanto ricorrente nei mercati: i numeri tondi. L’obiettivo è quello di sviluppare una strategia automatica operativa sul future dell’S&P 500, utilizzando però come riferimento i livelli psicologici dell’indice sottostante (SPX). Analizzeremo infatti cosa accade quando il prezzo dell’indice rompe determinati livelli “tondi”, come 5000, 5100 o 5225, e se da questi eventi si possono ricavare pattern sfruttabili in ottica sistematica. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Numeri tondi: perché? Ma […]

Quando si parla di analisi tecnica, spesso ci si concentra sui soliti indicatori: medie mobili, RSI, MACD e pochi altri. Ma si tratta in realtà di un mondo molto più ampio, e ogni tanto vale la pena esplorare strumenti meno popolari, ma non per questo meno interessanti. In questo articolo ci dedicheremo a uno di questi: il Commodity Channel Index, o CCI. Per testarne il comportamento in modo quantitativo, lo applicheremo al future dell’oro, probabilmente il più rappresentativo nell’ambito delle materie prime, con un time frame di 60 minuti. Tale future è quotato al COMEX di New York e presenta […]

Tra tutti gli ETF in circolazione, SPY e QQQ sono sicuramente tra i più seguiti da investitori e trader. Entrambi replicano indici azionari americani molto importanti e vengono usati sia per strategie di investimento passivo che come base per costruire sistemi di trading. A vederli sembrano quasi interscambiabili, ma in realtà nascondono differenze interessanti che vale la pena analizzare. In questo articolo andiamo a vedere cosa li distingue davvero, come si comportano in approcci di tipo mean reverting e trend following, e quale dei due può essere più adatto per fare trading. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio […]

In questo articolo analizzeremo un interessante pattern di compressione della volatilità noto come NR4 (Narrow Range 4). Applicheremo questa metodologia al future sull’oro (GC), uno degli strumenti più liquidi e ampiamente negoziati al COMEX. Per comprendere al meglio lo sviluppo che affronteremo successivamente, è importante sottolineare che la sessione di questo strumento va dalle ore 18:00 alle ore 17:00 del giorno successivo, secondo l’orario di New York. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Come funziona il Pattern NR4 di Toby Crabel e quali segnali fornisce nel trading Il pattern NR4 (Narrow Range 4) […]