Quando si parla di analisi tecnica, spesso ci si concentra sui soliti indicatori: medie mobili, RSI, MACD e pochi altri. Ma si tratta in realtà di un mondo molto più ampio, e ogni tanto vale la pena esplorare strumenti meno popolari, ma non per questo meno interessanti. In questo articolo ci dedicheremo a uno di questi: il Commodity Channel Index, o CCI. Per testarne il comportamento in modo quantitativo, lo applicheremo al future dell’oro, probabilmente il più rappresentativo nell’ambito delle materie prime, con un time frame di 60 minuti. Tale future è quotato al COMEX di New York e presenta […]

Tra tutti gli ETF in circolazione, SPY e QQQ sono sicuramente tra i più seguiti da investitori e trader. Entrambi replicano indici azionari americani molto importanti e vengono usati sia per strategie di investimento passivo che come base per costruire sistemi di trading. A vederli sembrano quasi interscambiabili, ma in realtà nascondono differenze interessanti che vale la pena analizzare. In questo articolo andiamo a vedere cosa li distingue davvero, come si comportano in approcci di tipo mean reverting e trend following, e quale dei due può essere più adatto per fare trading. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio […]

In questo articolo analizzeremo un interessante pattern di compressione della volatilità noto come NR4 (Narrow Range 4). Applicheremo questa metodologia al future sull’oro (GC), uno degli strumenti più liquidi e ampiamente negoziati al COMEX. Per comprendere al meglio lo sviluppo che affronteremo successivamente, è importante sottolineare che la sessione di questo strumento va dalle ore 18:00 alle ore 17:00 del giorno successivo, secondo l’orario di New York. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Come funziona il Pattern NR4 di Toby Crabel e quali segnali fornisce nel trading Il pattern NR4 (Narrow Range 4) […]

Per costruire una strategia di trading efficace, è importante individuare condizioni di mercato favorevoli e definire regole chiare per operare. In questo studio utilizzeremo un filtro particolare: il VIX, noto anche come indice della paura. L’obiettivo è sviluppare una strategia di trading sul future dell’E-mini S&P 500 (ES), valutando se l’integrazione del VIX possa migliorarne le performance. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Cos’è il VIX e perché è chiamato “indice della paura” Il VIX (Volatility Index) è un indicatore che misura la volatilità implicita delle opzioni sull’S&P 500. Viene spesso definito indice […]

Nel panorama degli indicatori di trading, strumenti come le medie mobili, le Bande di Bollinger e l’RSI sono tra i più utilizzati. Tuttavia, esistono anche indicatori meno diffusi ma altrettanto validi, come l’Efficiency Ratio sviluppato da Perry Kaufman. Questo indicatore misura l’efficienza del movimento dei prezzi, valutando quanto un trend sia diretto rispetto alla volatilità sottostante. In sostanza, aiuta a capire se il mercato sta avanzando in modo lineare o se sta subendo continue oscillazioni. Un concetto che si presta bene a diverse applicazioni nel trading sistematico. In questo articolo, andremo oltre la teoria per testarlo in modo sistematico sul […]

Una metodologia spesso utilizzata dai trader e dagli investitori è quella di analizzare le tendenze stagionali di lungo termine. Questo approccio risulta particolarmente interessante per le materie prime, le quali possono essere influenzate da fattori stagionali, domanda e offerta, eventi economici ricorrenti e cicli naturali. Tra queste, l’oro riveste un ruolo di primo piano, essendo considerato da sempre un bene rifugio e un indicatore di stabilità economica. In questo articolo analizzeremo la stagionalità del future dell’oro, con l’obiettivo di individuare eventuali opportunità di investimento di lungo termine. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> […]

Le notizie rappresentano uno dei principali catalizzatori di movimento nei mercati finanziari. Dai dati macroeconomici programmati alle dichiarazioni delle banche centrali, fino agli eventi imprevisti come i tweet di personaggi influenti, ognuna di queste informazioni può generare variazioni rapide e significative nei prezzi. In questo articolo analizzeremo perché le notizie esercitino un’attrazione così forte sui trader, le insidie nascoste di questo approccio e se esistano strategie alternative per affrontare i mercati durante eventi ad alto impatto. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Perché il trading sulle notizie è così attraente? Il fascino del […]

Il 2024 è stato un anno straordinario per i mercati azionari, con il settore tecnologico che ha assunto il ruolo di protagonista assoluto grazie a performance eccezionali di alcune aziende chiave. In questo contesto, abbiamo deciso di concentrarci su tre aziende che si sono distinte per la loro capacità di innovare e per i risultati ottenuti durante l’anno: AppLovin Corporation, MicroStrategy Incorporated e Palantir Technologies. Queste società rappresentano esempi di come l’innovazione tecnologica possa creare opportunità straordinarie per gli investitori. Analizzando i fattori che hanno contribuito al loro successo, possiamo acquisire una visione più chiara delle dinamiche attuali e delle […]

Il 2024 si è concluso con mercati apparentemente stabili, ma lungo il percorso trader e investitori hanno dovuto affrontare momenti di forte incertezza e volatilità. Eventi macroeconomici e imprevisti hanno messo alla prova la tenuta del mercato, creando opportunità per alcuni asset che hanno registrato performance straordinarie. In questo articolo analizzeremo gli asset più performanti del 2024, esplorando i settori e le categorie che hanno dominato l’anno. Capire cosa ha spinto questi movimenti non è solo una questione di curiosità, ma un passaggio chiave per individuare i trend e le opportunità future. Infatti, nonostante l’analisi a posteriori possa sembrare un […]

In questo articolo esploriamo l’importanza del volume come indicatore nel trading, applicandolo a una strategia di tipo trend following sul future del Nasdaq (NQ), quotato al CME (Chicago Mercantile Exchange). Sebbene i breakout accompagnati da alti volumi siano generalmente considerati più affidabili, ci siamo posti una domanda: cosa accade nelle fasi di avvicinamento alla rottura dei livelli chiave? Attraverso un approccio quantitativo, analizzeremo l’impatto dei volumi sulla strategia per valutare se e in che modo possano offrire un vantaggio operativo rispetto all’approccio tradizionale. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Indicatore dei volumi e […]