In questo articolo, analizzeremo il mercato azionario con un focus sul medio-lungo termine, cercando di comprendere come si comporti un paniere di azioni in risposta a due eventi chiave: la rottura del massimo massimo e del minimo minimo degli ultimi sei mesi. Attraverso un’analisi quantitativa, cercheremo di dare risposta a una domanda fondamentale: come reagiscono davvero le azioni in queste situazioni? Tendono a proseguire nella direzione della rottura oppure seguono una logica contraria, invertendo la rotta? Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Approccio utilizzato per testare le strategie sul mercato azionario Per analizzare […]

In questo articolo, ci concentriamo su un fenomeno noto come il “barometro di gennaio”, un concetto secondo cui la performance del mercato azionario nel mese di gennaio possa fornire indicazioni significative sull’andamento del resto dell’anno. Si osserva comunemente che, se il mercato registra un andamento positivo durante gennaio, ciò potrebbe segnalare un anno favorevole, mentre una performance negativa potrebbe segnalare difficoltà nei mesi a venire. Attraverso l’analisi di oggi, valuteremo se questa teoria sia fondata e se esistano eventuali pattern da sfruttare. Per fare ciò, utilizzeremo come indice azionario il Dow Jones Industrial Average. Vuoi un aiuto per migliorare il […]

In questo articolo, ci concentriamo su un aspetto interessante del mercato azionario analizzando l’andamento del mese di agosto e il suo impatto sui mesi successivi, con particolare attenzione a ottobre e novembre. Agosto è tendenzialmente considerato un mese di incertezza o mediamente negativo nel mercato azionario e il nostro obiettivo è quello di esaminare se la sua performance può fornire indicazioni su cosa aspettarsi per ottobre e novembre, cercando di comprendere se esiste una correlazione significativa tra questi mesi. Per ottenere una visione completa, abbiamo utilizzato l’indice Dow Jones Industrial Average. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al […]

In questo articolo esploreremo il future dell’Eurodollaro (EC) attraverso lo sviluppo di una strategia di trading. Questo sottostante, appartenente alla categoria dei future valutari, è quotato al CME di Chicago con una sessione che inizia alle ore 17:00 e finisce alle ore 16:00 (orario dell’Exchange). Solitamente, sugli strumenti appartenenti a questa categoria, i vantaggi sono meno marcati, rendendo più difficile ottenere buone performance attraverso i sistemi. Tuttavia, è importante considerare che ogni strategia è sviluppata con l’intento di essere integrata in un portafoglio ben diversificato. Questo approccio permette di bilanciare i drawdown delle singole strategie raggiungendo una buona stabilità del […]

In questo articolo, ci concentreremo su un interessante aspetto del mercato azionario statunitense, analizzando le performance del Dow Jones Industrial Average nei primi sei mesi dell’anno e la sua influenza sui restanti sei mesi. L’obiettivo è rispondere alla seguente domanda: se il mercato ha mostrato una performance positiva nei primi sei mesi dell’anno, quali sono le implicazioni per i mesi successivi? In altre parole, esploreremo se questa performance possa essere un buon indicatore per le aspettative sui mesi che seguono. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Importanza del Dow Jones e presupposti della […]

Per poter sviluppare strategie di trading profittevoli è fondamentale conoscere le caratteristiche dei mercati su cui si vuole operare. Solitamente le strategie che noi della Unger Academy mostriamo vengono create sui future, i quali presentano diversi vantaggi per il trading sistematico. In questo articolo ci concentreremo tuttavia sul mercato azionario e, più nello specifico, su un singolo titolo, ovvero TSLA (Tesla). Si tratta di una delle società più note e capitalizzate al mondo, che opera nel campo delle energie rinnovabili, dei veicoli elettrici, della robotica e delle intelligenze artificiali. L’obiettivo sarà quello di scoprire quali sono gli edge che possiamo […]

In questo articolo andremo a sviluppare una strategia di trading sul future del petrolio (Crude Oil), il più noto nel settore dei future energetici. Questo sottostante, quotato al NYMEX, solitamente viene approcciato seguendo la classica logica trend following, andando quindi a comprare la forza e vendere la debolezza sfruttando una continuazione del trend finché non si verifica un segnale di inversione. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Logica e performance del sistema trend following sul future del petrolio (Crude Oil) Per prima cosa andiamo a verificare che sia realmente questa la natura del […]

In questo articolo proveremo ad analizzare, dal punto di vista di un trader sistematico, l’andamento dei mercati nel 2023, confrontando le performance dei vari settori ed evidenziando i fattori che hanno contribuito a plasmarne i rendimenti. Proveremo a identificare le tendenze in atto, per ipotizzare cosa potremmo aspettarci dall’anno appena iniziato. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Il 2023 per i trader sistematici si è distinto nettamente rispetto ai recenti anni post pandemia. Il 2020 è stato segnato appunto dall’inizio della pandemia di COVID-19, che ha scatenato volatilità estrema e rapidi cambiamenti di […]

Negli ultimi anni i mercati azionari globali hanno attraversato una notevole trasformazione nel loro comportamento, influenzando le performance di diverse strategie di trading. Ciò che un tempo caratterizzava i principali indici azionari americani, ovvero un tipico comportamento “mean reverting”, in cui i prezzi tendevano a ritornare alla media, si è evoluto in una tendenza sempre più “trend following”, in cui i mercati sono guidati da forti tendenze direzionali. Questo cambiamento ha reso necessario un riesame delle strategie di trading e investimento. In questo articolo esploreremo come e perché questa evoluzione sia avvenuta e cosa significhi per gli investitori di oggi. […]

Vista la vicinanza alla fine dell’anno, in questo nuovo articolo andremo a valutare l’andamento dei principali mercati futures nel corso del 2023 e a scovare i migliori per ritorno conseguito. Faremo anche un paragone con quanto accaduto nel 2022 e individueremo quali sono le performance che i mercati analizzati dovranno conseguire nel 2024 per tornare sui relativi massimi storici. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Analisi dei rendimenti dei principali Futures nel 2023 Grazie all’ausilio di MultiCharts ho creato una lista contenente diversi mercati Futures, molto variegati fra loro, con mercati appartenenti al […]