In questo articolo analizzeremo uno dei principali future energetici, quello del Crude Oil (petrolio), concentrandoci sulla stagionalità di questa commodity, ovvero sui comportamenti ripetitivi di questo mercato sul lungo periodo. A differenza dei bias, in cui tendenzialmente si studiano i comportamenti dei prezzi su un arco temporale molto breve come una giornata oppure una settimana, nel caso delle stagionalità lo studio viene effettuato su un intero anno. L’obiettivo dell’analisi presentata in questo articolo è quello di ottenere informazioni utili per lo sviluppo delle nostre strategie. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Analisi dei […]

In questo articolo parleremo di “Sell in may and go away”, un detto molto popolare quando si parla di mercati finanziari, più nello specifico di azioni, che suggerisce la vendita di queste ultime durante i mesi estivi in quanto i rendimenti tendono ad essere inferiori rispetto agli altri mesi dell’anno. L’obiettivo di questo articolo sarà quello di capire se si tratta di una semplice credenza popolare, oppure se ci sia un reale vantaggio statistico da poter sfruttare attraverso un trading system. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Regole della strategia “Sell in may […]

In questo articolo svilupperemo una strategia trend following sul DAX, il principale future azionario europeo, utilizzando come filtro operativo uno degli strumenti di analisi tecnica più noti: l’Average Directional Index (ADX). L’obiettivo è quello di valutare se evitando di operare in fasi in cui il prezzo si è mosso in maniera eccessiva, per quanto riguarda le strategie di tipo trend following, ci possano essere miglioramenti nelle performance. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Indicatore ADX L’indicatore ADX, ideato da Welles Wilder negli anni ‘70, consente di individuare la forza di un trend senza […]

In questo articolo esamineremo due tra i concetti di analisi tecnica più noti: “golden cross” e “death cross”. Si tratta di un semplice incrocio di due medie mobili che 0073uggerisce una possibile inversione del trend. Per valutare l’efficacia di queste tecniche in questo articolo svilupperemo una strategia su un time frame giornaliero, che applicheremo ad un paniere ben diversificato di materie prime, con l’obiettivo di verificare la veridicità della teoria di analisi tecnica. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Trading sull’incrocio di medie mobili Partiamo con ordine. Che cos’è una media mobile? Si […]

In questo articolo confronteremo due degli indicatori di analisi tecnica più noti tra i trader: l’RSI e lo Stocastico. Entrambi gli indicatori sono degli oscillatori normalizzati, infatti il loro valore oscilla intorno ad un livello medio e, a differenza degli oscillatori non normalizzati, il valore è compreso tra un livello minimo (0) e un livello massimo (100). Per valutare l’efficacia di questi “tool” di analisi tecnica svilupperemo due strategie che verranno applicate ad un paniere di azioni: le magnifiche 7. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Queste azioni, soprannominate così per aver superato […]

In questo articolo andremo a sviluppare una strategia di trading sul future del petrolio (Crude Oil), il più noto nel settore dei future energetici. Questo sottostante, quotato al NYMEX, solitamente viene approcciato seguendo la classica logica trend following, andando quindi a comprare la forza e vendere la debolezza sfruttando una continuazione del trend finché non si verifica un segnale di inversione. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Logica e performance del sistema trend following sul future del petrolio (Crude Oil) Per prima cosa andiamo a verificare che sia realmente questa la natura del […]

In questo articolo analizzeremo il future della soia con l’obiettivo di sviluppare una strategia di trading sistematico. In particolare, andremo ad individuare un bias di questo sottostante, ovvero un comportamento ricorrente nell’andamento dei prezzi che possiamo sfruttare per ottenere profitti. Al fine di comprendere i test che vedremo successivamente, è importante notare che tale future, appartenente al gruppo delle granaglie e quotato sul mercato CBOT, ha una sessione che inizia alle ore 19:00 e finisce alle ore 13:20 (orario di Chicago). Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Per procedere con la nostra analisi, […]

In questo articolo esploreremo due tipologie di sviluppo opposte, Mean Reverting e Trend Following, per cercare di sfruttare al meglio la natura del future sul DAX, il principale indice azionario europeo. Per farlo, useremo uno degli strumenti di analisi tecnica più noti e utilizzati: le bande di Bollinger. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Cosa sono le bande di Bollinger Le bande di Bollinger prendono il nome dal loro ideatore John Bollinger che le creò all’inizio degli anni ’80. Si tratta di un indicatore composto da tre linee: Una media mobile semplice calcolata […]

In questo articolo affronteremo la costruzione e gestione di un portafoglio di trading system nell’ottica di un trader sistematico che desidera utilizzare i Micro future, ovvero dei contratti future a leva ridotta che, data la grande versatilità, sono sempre più diffusi e utilizzati dai trader di tutto il mondo. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Il Chicago Mercantile Exchange (CME), uno dei principali mercati per la contrattazione dei future, offre numerosi contratti a leva ridotta. Questi strumenti consentono agli investitori di accedere ai mercati con maggior facilità rispetto ai contratti standard, rendendo il […]

I Pivot Point funzionano nel trading sistematico? In questo articolo esploreremo se e come i Pivot Point siano uno strumento valido da utilizzare nel trading sistematico. Stabiliremo quale approccio seguire e svilupperemo un sistema di trading da testare sul mini S&P500, il future più celebre e scambiato a livello globale. Ne avevamo già parlato tempo fa in questo articolo. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> I Pivot Point, o “punti cardine”, sono da tempo un elemento fondamentale nelle strategie di molti trader in tutto il mondo, risalenti all’epoca in cui i mercati erano […]