In questo articolo analizzeremo uno dei principali future energetici, quello del Crude Oil (petrolio), concentrandoci sulla stagionalità di questa commodity, ovvero sui comportamenti ripetitivi di questo mercato sul lungo periodo. A differenza dei bias, in cui tendenzialmente si studiano i comportamenti dei prezzi su un arco temporale molto breve come una giornata oppure una settimana, nel caso delle stagionalità lo studio viene effettuato su un intero anno. L’obiettivo dell’analisi presentata in questo articolo è quello di ottenere informazioni utili per lo sviluppo delle nostre strategie. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Analisi dei […]

In questo articolo parleremo di “Sell in may and go away”, un detto molto popolare quando si parla di mercati finanziari, più nello specifico di azioni, che suggerisce la vendita di queste ultime durante i mesi estivi in quanto i rendimenti tendono ad essere inferiori rispetto agli altri mesi dell’anno. L’obiettivo di questo articolo sarà quello di capire se si tratta di una semplice credenza popolare, oppure se ci sia un reale vantaggio statistico da poter sfruttare attraverso un trading system. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Regole della strategia “Sell in may […]

In questo articolo andremo a sviluppare una strategia di trading sul future del petrolio (Crude Oil), il più noto nel settore dei future energetici. Questo sottostante, quotato al NYMEX, solitamente viene approcciato seguendo la classica logica trend following, andando quindi a comprare la forza e vendere la debolezza sfruttando una continuazione del trend finché non si verifica un segnale di inversione. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Logica e performance del sistema trend following sul future del petrolio (Crude Oil) Per prima cosa andiamo a verificare che sia realmente questa la natura del […]

In questo articolo analizzeremo il future della soia con l’obiettivo di sviluppare una strategia di trading sistematico. In particolare, andremo ad individuare un bias di questo sottostante, ovvero un comportamento ricorrente nell’andamento dei prezzi che possiamo sfruttare per ottenere profitti. Al fine di comprendere i test che vedremo successivamente, è importante notare che tale future, appartenente al gruppo delle granaglie e quotato sul mercato CBOT, ha una sessione che inizia alle ore 19:00 e finisce alle ore 13:20 (orario di Chicago). Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Per procedere con la nostra analisi, […]

In questo articolo affronteremo la costruzione e gestione di un portafoglio di trading system nell’ottica di un trader sistematico che desidera utilizzare i Micro future, ovvero dei contratti future a leva ridotta che, data la grande versatilità, sono sempre più diffusi e utilizzati dai trader di tutto il mondo. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Il Chicago Mercantile Exchange (CME), uno dei principali mercati per la contrattazione dei future, offre numerosi contratti a leva ridotta. Questi strumenti consentono agli investitori di accedere ai mercati con maggior facilità rispetto ai contratti standard, rendendo il […]

I Pivot Point funzionano nel trading sistematico? In questo articolo esploreremo se e come i Pivot Point siano uno strumento valido da utilizzare nel trading sistematico. Stabiliremo quale approccio seguire e svilupperemo un sistema di trading da testare sul mini S&P500, il future più celebre e scambiato a livello globale. Ne avevamo già parlato tempo fa in questo articolo. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> I Pivot Point, o “punti cardine”, sono da tempo un elemento fondamentale nelle strategie di molti trader in tutto il mondo, risalenti all’epoca in cui i mercati erano […]

In questo articolo andremo a valutare l’utilizzo di un approccio trend following sul future del Nasdaq, utilizzando un indicatore tra i più famosi nel panorama del trading: le bande di Bollinger. Questo indicatore era già stato trattato in un articolo precedente: https://blog.ilgiornale.it/analisi-tecnica/2023/07/25/trading-sul-dax-una-strategia-trend-following-sulle-bande-di-bollinger/ Le Bande di Bollinger sono un indicatore ampiamente utilizzato nell’analisi tecnica finanziaria, che prende il nome dal suo ideatore, John Bollinger. Questo indicatore si basa sull’analisi della distanza dei prezzi rispetto alla loro media mobile. Le due bande, superiore e inferiore, vengono calcolate utilizzando la deviazione standard della media mobile dei prezzi. L’uscita dei prezzi dalle bande può […]

Quante volte abbiamo sentito parlare delle S.p.A. (Società per Azioni) che sappiamo essere quelle società in cui la partecipazione sociale avviene appunto attraverso le azioni, detenute da chiunque. Per raccogliere tra loro le principali S.p.A. di un settore o di un’area geografica vengono usati degli indici che ne misurano l’andamento complessivo; gli indici azionari servono proprio a sintetizzare il valore del paniere di titoli che contengono. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Per citarne alcuni tra i più noti al mondo: l’indice S&P500, il più importante indice azionario degli USA che raccoglie le […]

Alzi la mano chi non ha mai visto il film “Una poltrona per due”. Parliamo del film commedia prodotto 40 anni fa (titolo originale “Trading places”) in cui, nella scena principale, un giovane e simpaticissimo Eddie Murphy vestiva i panni di un improbabile operatore di borsa. Questo film rappresenta un appuntamento fisso: viene proposto dalla televisione italiana ogni Vigilia di Natale, da ben 25 anni. Perché ve ne parlo? La scena a cui mi riferisco è ambientata a Wall Street, all’interno della cosiddetta borsa “alle grida”; prima dell’avvento dei mercati elettronici, infatti, tutte le contrattazioni del mondo finanziario avvenivano all’interno […]

Nell’ottica di continuare a esplorare le varie opportunità che il trading automatico può offrire, in questo articolo si affronterà un tema un po’ diverso dai solito: i numeri tondi, come poterli usare per costruire trading system efficaci. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> In primis i numeri tondi sui mercati finanziari rappresentano delle soglie psicologiche. Una sorta di bias cognitivo che scatta dentro un trader nel momento in cui sta per mandare un ordine a mercato. Qualora il prezzo fosse 1452, un trader per comodità potrebbe decidere di settare l’ordine a un prezzo […]