In questo articolo affronteremo la costruzione e gestione di un portafoglio di trading system nell’ottica di un trader sistematico che desidera utilizzare i Micro future, ovvero dei contratti future a leva ridotta che, data la grande versatilità, sono sempre più diffusi e utilizzati dai trader di tutto il mondo. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Il Chicago Mercantile Exchange (CME), uno dei principali mercati per la contrattazione dei future, offre numerosi contratti a leva ridotta. Questi strumenti consentono agli investitori di accedere ai mercati con maggior facilità rispetto ai contratti standard, rendendo il […]

I Pivot Point funzionano nel trading sistematico? In questo articolo esploreremo se e come i Pivot Point siano uno strumento valido da utilizzare nel trading sistematico. Stabiliremo quale approccio seguire e svilupperemo un sistema di trading da testare sul mini S&P500, il future più celebre e scambiato a livello globale. Ne avevamo già parlato tempo fa in questo articolo. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> I Pivot Point, o “punti cardine”, sono da tempo un elemento fondamentale nelle strategie di molti trader in tutto il mondo, risalenti all’epoca in cui i mercati erano […]

In questo articolo proveremo ad analizzare, dal punto di vista di un trader sistematico, l’andamento dei mercati nel 2023, confrontando le performance dei vari settori ed evidenziando i fattori che hanno contribuito a plasmarne i rendimenti. Proveremo a identificare le tendenze in atto, per ipotizzare cosa potremmo aspettarci dall’anno appena iniziato. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Il 2023 per i trader sistematici si è distinto nettamente rispetto ai recenti anni post pandemia. Il 2020 è stato segnato appunto dall’inizio della pandemia di COVID-19, che ha scatenato volatilità estrema e rapidi cambiamenti di […]

Negli ultimi anni i mercati azionari globali hanno attraversato una notevole trasformazione nel loro comportamento, influenzando le performance di diverse strategie di trading. Ciò che un tempo caratterizzava i principali indici azionari americani, ovvero un tipico comportamento “mean reverting”, in cui i prezzi tendevano a ritornare alla media, si è evoluto in una tendenza sempre più “trend following”, in cui i mercati sono guidati da forti tendenze direzionali. Questo cambiamento ha reso necessario un riesame delle strategie di trading e investimento. In questo articolo esploreremo come e perché questa evoluzione sia avvenuta e cosa significhi per gli investitori di oggi. […]

Nel mondo del trading sistematico, una delle scelte più critiche è quella che riguarda l’uso dello stop loss. Questo strumento, spesso oggetto di intensi dibattiti, può essere la chiave per salvaguardare il capitale di un trader o, secondo alcuni, una limitazione che impedisce di realizzare il pieno potenziale di una strategia di trading. “Meglio senza stop loss?” È una domanda che risuona nelle menti di molti trader, dai neofiti agli esperti. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> In questo articolo, esploreremo l’uso dello stop loss nel trading sistematico, analizzando come differenti approcci possano […]

Vista la vicinanza alla fine dell’anno, in questo nuovo articolo andremo a valutare l’andamento dei principali mercati futures nel corso del 2023 e a scovare i migliori per ritorno conseguito. Faremo anche un paragone con quanto accaduto nel 2022 e individueremo quali sono le performance che i mercati analizzati dovranno conseguire nel 2024 per tornare sui relativi massimi storici. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Analisi dei rendimenti dei principali Futures nel 2023 Grazie all’ausilio di MultiCharts ho creato una lista contenente diversi mercati Futures, molto variegati fra loro, con mercati appartenenti al […]

Nell’ottica di diversificare un paniere di strategie, in questo articolo si proverà a valutare se è possibile approcciare il mercato dell’oro con una strategia di tipo “mean reverting” basata sui falsi breakout. Questa materia prima ha mostrato storicamente un comportamento principalmente “trend following”, ed andare alla ricerca di inversioni di trend, potrebbe inizialmente sembrare una scelta controproducente. Considerando l’evoluzione recente del mercato dell’oro, caratterizzata da un notevole aumento della liquidità, si è manifestata una tendenza sempre più evidente verso il “mean reverting”, con repentini e significativi ritracciamenti quando il mercato raggiunge livelli critici. Da questa osservazione, nasce l’idea di sfruttare […]

In questo articolo andremo a valutare l’utilizzo di un approccio trend following sul future del Nasdaq, utilizzando un indicatore tra i più famosi nel panorama del trading: le bande di Bollinger. Questo indicatore era già stato trattato in un articolo precedente: https://blog.ilgiornale.it/analisi-tecnica/2023/07/25/trading-sul-dax-una-strategia-trend-following-sulle-bande-di-bollinger/ Le Bande di Bollinger sono un indicatore ampiamente utilizzato nell’analisi tecnica finanziaria, che prende il nome dal suo ideatore, John Bollinger. Questo indicatore si basa sull’analisi della distanza dei prezzi rispetto alla loro media mobile. Le due bande, superiore e inferiore, vengono calcolate utilizzando la deviazione standard della media mobile dei prezzi. L’uscita dei prezzi dalle bande può […]

Quante volte abbiamo sentito parlare delle S.p.A. (Società per Azioni) che sappiamo essere quelle società in cui la partecipazione sociale avviene appunto attraverso le azioni, detenute da chiunque. Per raccogliere tra loro le principali S.p.A. di un settore o di un’area geografica vengono usati degli indici che ne misurano l’andamento complessivo; gli indici azionari servono proprio a sintetizzare il valore del paniere di titoli che contengono. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Per citarne alcuni tra i più noti al mondo: l’indice S&P500, il più importante indice azionario degli USA che raccoglie le […]

Il trading algoritmico rappresenta un approccio scientifico al trading, che si basa sull’uso di precisi algoritmi che codificano le istruzioni immesse dal trader e inviano automaticamente gli ordini al mercato. In questo modo il trader non è costretto a stare sempre davanti ad uno schermo come avviene nell’operatività discrezionale. Grazie al trading algoritmico è possibile operare simultaneamente su una moltitudine di mercati, con approcci, logiche e time frame differenti, il che permette di migliorare notevolmente la diversificazione del portafoglio e il risk management. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Costruire e gestire un […]